天然橡胶现货与期货市场波动溢出效应的实证研究——基于BEKK-GARCH模型
本文运用BEKK-GARCH模型,实证分析了2009年11月到2012年10月天然橡胶现货与期货市场间收益率的动态关系 结果显示:样本期天然橡胶现货市场和期货市场收益率间存在双向波动溢出效应,并且呈现非对称性.最后,本文基于分析结果提出相关建议.
天然橡胶价格、波动溢出效应、BEKK-GARCH模型
陕西省教育厅项目:陕西中小企业上市股权融资的促进对策研究11JK0111;西北政法大学青年人才项目:引入MATLAB数学软件研究经济模型09XJC022
2013-06-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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