基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究

摘要：

电力市场中,发电商要面对燃料市场和电量市场的双重价格风险,必须寻求有效手段进行风险管理.该文首先详细论述了期权及其套期保值功能,然后构建了考虑煤电价格联动的交易模型,并在此基础上引入了基于跨式期权组合的风险管理策略.理论分析和算例表明:该文提出的交易策略是有效、可行的.

关键词：风险管理、跨式期权、发电商、套期保值

所属期刊栏目：34

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

在线出版日期：2006-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：50-54