美式期权定价优化模型及隐含波动率计算

摘要：

在无套利假设下,自由边界的Black-Scholes方程可以等价地转化为一个含有微分算子的互补问题,利用传统差分方法离散微分算子并且将波动率视为变量,原问题变为非线性互补问题;进而转化为优化问题,并且加入新的历史价格约束,给出可求解美式期权价格并可计算隐含波动率的优化模型.数值实验表明其有效性.

关键词：美式期权定价、Black-Scholes模型、非线性互补模型、历史数据、隐含波动率

所属期刊栏目：33

分类号：O24(计算数学)

在线出版日期：2016-08-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：56-60