期权策略在沪深300股指期权仿真交易中的应用

摘要：

2015年2月,上证50ETF期权正式上市,标志着我国进入"期权时代".期权作为一种重要的衍生工具,具有权利义务不对等的特点,并由此产生了多样的交易策略.本文以沪深300股指期权仿真交易数据为样本,检验单一看涨看跌期权策略、牛市差价策略、熊市差价策略、跨式以及宽跨式策略在仿真交易市场中的获利情况.得出传统期权交易策略在我国期权市场中仍然适用,并且实值期权组合的获利情况优于虚值期权组合.

关键词：期权策略、沪深300股指期权、仿真交易

分类号：F83;F22

资助基金："江苏省研究生培养创新工程SJLX_0113"阶段性成果,课题受中央高校基本科研业务费专项资金资助

在线出版日期：2015-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：41-43