中国股市波动及“泡沫”的实证研究

摘要：

度量股票市场的波动性常见方法
(一)VaR方法
VaR(Value at Risk)按顾名思义,就是"处在风险中的价值",其含义指:市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.

机标关键词：中国、股市波动、泡沫、证券组合、金融资产、正常波动、股票市场、价值、概率水平、方法、置信度、波动性、风险、度量

分类号：F83;TM7

在线出版日期：2013-12-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：144-145