中国证券市场指数收益SAD效应实证研究

摘要：

采用沪、深两市主要指数为样本,考察了SAD对季节性时变市场收益的影响.在控制其它季节性后,发现沪市主要指数收益存在SAD效应且经济幅度也是较大的.以上结论难以用理性的价格形为来解释.

关键词：行为金融学、股指收益、投资者情绪、SAD效应

所属期刊栏目：19

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70225002

在线出版日期：2005-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：88-92