基于分位数回归P2 P平台收益率风险度量的研究

摘要：

以我国P2 P网络借贷平台的日平均收益率为研究对象,在t分布和指数广义自回归条件异方差(Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,EGARCH)模型基础上,引入分位数回归的方法,建立了t-EGARCH(1,1)模型,并给出P2P平台收益率的风险度量.实证分析表明,在1％ 和5％ 的显著性水平下,基于分位数回归的t-EGARCH(1,1)模型有更明显的稳健性,且对P2P平台收益率的风险度量效果更好.

关键词：P2P网络借贷、分位数回归、t-EGARCH模型、风险值

所属期刊栏目：41

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金61771174

在线出版日期：2021-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：68-72,88