中国股票市场可预测性研究

摘要：

运用近10年的数据研究中国股票市场价格波动的可预测性或者说序列相关性,结果表明长、短期的股票回报均服从于或接近服从于随机游走,中国股市的可预测性较弱.另一方面,中国股票市场长期回报率具有弱显著的但较清晰的U型特征.

关键词：股票市场、可预测性、有效性、方差比率

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2004-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：7-14,38