基于双指数跳扩散的三叉树利率模型

摘要：

运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的波动率越大,对期权价值的影响越大.

关键词：双指数跳扩散模型、随机利率模型、三叉树模型、CIR短期利率模型

所属期刊栏目：35

分类号：F830.9;O211.6(金融、银行)

资助基金：中央高校基本业务费专项资金资助JGK101658

在线出版日期：2013-01-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：6-11