大豆期货市场有效性的多维度分析

摘要：

基于期货市场功能与期货市场有效性内在关联的视角,选取了相关性指标、Granger因果检验、GS模型检验和信息份额模型作为价格发现功能评价方法;基差分析、套期保值绩效值分析、套期保值比率分析和成交量分析作为套期保值功能评价方法,对我国大豆期货市场的有效性展开了多维度分析.研究认为我国大豆期货市场是弱式有效的,仍然有很大的提升空间,可以从完善期现货主体的建设、完善期货实物交割体制,降低交易成本、推进期货市场国际化等方面进一步加强期货市场的建设,进而保证我国粮食安全.

关键词：大豆期货、价格发现、套期保值、期货市场、粮食安全、交易成本

所属期刊栏目：15

分类号：F713.35(国内贸易经济)

资助基金：国家自然科学基金青年项目71503119;国家社会科学基金项目14BJY221;粮食公益性科研专项201513004

在线出版日期：2016-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：88-102