一般速率下马尔可夫调制随机系统的稳定性

摘要：

一些稳定的随机系统是非指数稳定的,可能出现方程解收敛的速率较指数速率低的情况,如多项式或对数.为了更精确地定量分析系统的稳定性,文中将指数稳定概念推广到更一般稳定的衰减函数,研究了一类马尔可夫调制随机系统在一般衰减速率下的稳定性.利用It(o)公式、Borel-Cantelli引理和鞅指数不等式等随机分析技巧,先建立了解析解p阶矩φ(t)稳定和几乎必然φ(t)稳定的定理,然后证明了在相同的条件下,对足够小的步长△,Euler Maruyama方法能保持相同的稳定性.

关键词：马尔可夫链、φ(t)稳定、Euler Maruyama方法、随机系统

所属期刊栏目：40

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金资助项目61273126,60874114;广东省自然科学基金重点资助项目10251064101000008

在线出版日期：2013-01-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：102-108