带跳及反馈的随机波动证券定价模型

摘要：

目前金融界尚未有一个公认的能够准确解释真实股价行为的证券定价模型.文中在传统随机波动价格模型的基础上,考虑其所忽略的"现实金融市场中,大事件发生比较频繁"这一事实,同时引入证券投资者与证券价格之间的交互作用,提出了一种新的证券定价模型--带跳及反馈的随机波动模型.理论分析、数值仿真和实际应用结果都表明,与传统证券定价模型相比,新模型可更好地模拟现实的证券价格行为,具有预测精度 高、速度快等优点.

关键词：随机波动、跳、反馈、证券定价、数值仿真

所属期刊栏目：34

分类号：TP202.4;F830.91(自动化技术及设备)

资助基金：中国科学院资助项目60374023;广东省自然科学基金011629

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：59-63