数据整合视角下商业银行操作风险度量研究

摘要：

随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势.整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证.选取1994-2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对四大商业银行的操作风险进行度量.结果表明:对于一般操作风险损失,对数正态分布的拟合效果优于其他分布;对于极端操作风险损失,POT模型能够较好地对操作风险的尾部进行拟合;分段拟合更能准确描述操作风险的损失特征;运用信度理论可以更准确地对操作风险水平作出合理的估计,弥补数据缺失造成的不足.

关键词：数据整合、操作风险度量、损失分布法、POT模型、信度模型、风险资本金

所属期刊栏目：41

分类号：F832.3;F224(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金22BJL041

在线出版日期：2023-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：72-77,86