信用规模变动冲击的部门间传递效应与影响路径——基于美国1952Q2-2016Q4时间序列的实证分析

摘要：

基于美国1952Q2-2016Q4共259个季度的四部门信用规模数据,运用WLS方法实证考察了信用规模变动冲击的部门间传递效应与影响路径.研究表明,信用规模变动冲击的部门间传递效应不仅仅存在于单部门之间,两部门与三部门之间也存在传递效应;四部门信用规模变动冲击的传递效应不同,居民与金融部门最强,政府与非金融企业部门次之.从传染度与敏感度差异来看,居民部门敏感度最弱,但其传染度最强;政府与非金融企业部门的敏感度最强,传染度最弱.从四部门信用规模变动冲击的影响路径来看,部门之间的相互影响路径具有差异性,有正向影响也有负向影响.

关键词：信用规模、传递效应、影响路径、敏感度、传染度

所属期刊栏目：37

分类号：F832.5;F820.4(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金后期资助项目;国家社会科学基金一般项目

在线出版日期：2020-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：17-25