资本监管下我国商业银行资本调整与风险承担

摘要：

基于我国上市商业银行的面板数据,构建联立方程模型,实证分析《商业银行资本管理办法(试行)》中以资本充足率为核心的监管指标对我国商业银行资本调整与风险承担的影响,检验银行业资本监管政策的实施效果.结果表明:资本充足率要求不能有效约束原有资本不足的银行增加资本、降低风险承担;但督促已经全面满足资本监管要求的银行继续持有充足资本,并降低风险承担.其他监管指标中,杠杆率与资本充足率要求对银行风险承担的影响存在替代效应;拨备覆盖率要求可能反向激励银行增加风险承担;流动性监管方面,短期资产流动性比例是资本充足率要求的有效补充,可以抑制银行风险承担,而存贷比与银行风险承担变动无显著关系.

关键词：资本监管、资本管理办法、银行资本、风险承担、监管指标

所属期刊栏目：36

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：国家级大学生创新训练项目201610019091

在线出版日期：2018-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：73-78