信用风险传染问题研究

摘要：

对信用风险传染的概念、影响信用风险传染的因素以及信用风险的传染途径进行剖析,通过对一个简单信用风险传染模型进行仿真模拟发现,考虑了信用风险的传染效应以后,贷款组合的非预期损失和VaR都显著增加.仿真结果表明,忽略微观的信用风险传染效应,可能导致商业银行出现经济资本配置偏低、化解风险能力不足的现象.

关键词：信用风险、传染、经济联系、贷款组合、违约相关性

所属期刊栏目：32

分类号：F275;F224(企业经济)

资助基金：国家社会科学基金项目13BJL042;教育部人文社科项目11YJC630055

在线出版日期：2014-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：7-10