基于VaR的信用担保贷款的风险量化管理

摘要：

VaR模型,可以使信用担保机构明确担保贷款风险的大小,帮助其有效地预防风险爆发和风险扩散.VaR方法在信用担保风险量化管理应用中,面临数据稀少且难以搜集、信用担保评价体系不健全和信用担保贷款收益率"厚尾"问题.为解决这些问题,应提高数据的准确性,加强中小企业信用评价体系建设,将VaR方法与其他风险管理方法相结合.

关键词：信用担保、VaR模型、风险管理

所属期刊栏目：28

分类号：F832.4(金融、银行)

资助基金：河南省软科学研究计划项目092400420031;河南省政府决策研究招标课题A001;河南工业大学校科研基金项目08XSK019

在线出版日期：2010-05-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：75-76