风险收益法在我国商业银行的应用研究

摘要：

风险收益法是衡量银行综合风险的一个简单而有效的方法.采用资产收益率的波动性作为衡量银行风险的综合尺度,变异系数作为衡量风险的相对尺度,将资产收益率、股权乘数和资产收益率的标准差结合起来作为衡量银行风险的指数,其经验数据表明:规模大的银行收益率低但风险较小,规模小的银行比大银行更易受到破产的冲击.这为商业银行风险管理和经营决策提供了重要的参考.

关键词：风险收益法、商业银行、风险指数

所属期刊栏目：23

分类号：F830.3(金融、银行)

资助基金：中国科学院资助项目70372066

在线出版日期：2005-12-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：50-52