广义CEV模型下欧式未定权益的一种紧致差分格式

摘要：

针对广义CEV模型下欧式未定权益定价的问题,提出一种紧致差分格式求解方法.首先,采用Crank-Nicolson格式对时间进行半离散.其次,在时间离散的基础上,采用紧致差分格式对空间进行离散,构造一个时间2阶空间4阶精度的紧致差分格式,并且证明该格式是无条件稳定的.最后,通过数值实验验证该方法的可行性.

关键词：广义CVE模型、欧式未定权益、Crank-Nicolson格式、紧致差分格式

所属期刊栏目：34

分类号：F830.91;O241.82(金融、银行)

在线出版日期：2024-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：43-52