随机利率下标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的欧式看涨期权定价

摘要：

设利率随机,股价波动率为马尔可夫过程,在综合考虑利率和股价模型的基础上,推导了随机利率和随机波动率下欧式看涨期权的定价公式.

关键词：随机利率、随机波动率、马尔可夫链、欧式看涨期权

所属期刊栏目：27

分类号：F830.9;O211.6(金融、银行)

在线出版日期：2017-12-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：48-51