分数布朗运动环境中2种奇异期权的定价

摘要：

在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了两种可降低权利金的权证的定价公式.

关键词：分数布朗运动、减缩部分权利金的权证、局部支付型权证

所属期刊栏目：24

分类号：F830.9;O211.6(金融、银行)

资助基金：湖南省教育厅科研资助项目12C0895

在线出版日期：2014-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：44-46