分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价

摘要：

假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,推导了2种奇异期权的定价公式.

关键词：分数布朗运动、上限型权证、抵付型权证、保险精算定价

所属期刊栏目：20

分类号：F830.9;O211.6(金融、银行)

资助基金：湖南省教育厅科研资助项目09C2571

在线出版日期：2010-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：37-40