欧式幂期权的保险精算法定价

摘要：

在利率和风险资产的收益率、波动率都为时间相依的函数的情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度--保险精算方法给出欧式幂期权定价的公式,得到了欧式看涨期权和看跌期权的价格与 Black-Scholes 公式一致的表达式和平价关系.

关键词：幂期权、公平保费、概率测度、保险精算

所属期刊栏目：18

分类号：F83;O221(金融、银行)

在线出版日期：2008-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：60-63