不确定性冲击下生猪市场价格波动研究

摘要：

[目的]生猪产业面临的不确定性冲击极易引起生猪市场价格大起大落,探究不确定性冲击对生猪市场价格波动机制对于缓解生猪市场价格剧烈波动、促进生猪产业健康发展具有重要意义.[方法]基于2009年2月-2021年10月的时间序列数据,运用MS-VAR模型与TVP-VAR模型,探究各类不确定性冲击对生猪市场价格的波动机制与冲击效应.[结果]1)不确定性冲击下生猪市场价格存在显著的区制转换特征.2018年以来,生猪市场价格在下跌和上涨区制转换频繁.2)外部不确定性因素在中长期内对生猪市场价格的冲击存在差异性.其中,中国经济政策变动对生猪市场价格呈长时间高强度的正向影响,是影响生猪市场价格的重要因素,而生猪疫情整体上呈负向冲击效应.3)生猪产业中内部不确定性因素对生猪市场价格具有双向性.生猪繁育、养殖与终端消费变动因素对生猪市场价格存在正负交替冲击效应.[结论]需要完善生猪生产标准化体系,掌握突发性疫情事件发展对生猪市场价格影响的演变规律,强化生猪市场应对不确定性能力,以确保生猪产业稳定发展.

关键词：生猪市场价格、不确定性冲击、TVP-VAR模型

所属期刊栏目：58

分类号：F323(中国农业经济)

资助基金：国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2024-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：687-698