综合Cox风险模型的破产概率

摘要：

针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox 风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式.

关键词：Cox风险模型、鞅分析、破产概率

所属期刊栏目：17

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10771046

在线出版日期：2012-09-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：58-61