几何型亚式期权定价中的鞅方法

摘要：

在市场无套利的假设下,讨论了B-S模型的一般情形.研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.利用鞅分析方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式.

关键词：几何型亚式期权、鞅方法、测度变换

所属期刊栏目：15

分类号：O211.6;F830.91(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目10771046;黑龙江省教育厅科学技术研究项目11511092

在线出版日期：2010-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：80-82