一个破产时罚金折现期望的更新方程

摘要：

考虑经典风险模型下带有一种随机利率的破产时罚金折现期望,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.就这种随机利率的情形,给出破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程和更新方程.

关键词：破产时罚金折现期望、标准Wiener过程、Poisson过程、积分-微分方程、更新方程

所属期刊栏目：14

分类号：O211;F840(概率论与数理统计)

资助基金：安徽建筑工业学院硕博科研启动项目20071201-15

在线出版日期：2009-04-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：108-111