等价鞅测度在投资策略中的应用

摘要：

针对投资决策分析中一般关系式的表达问题,依据等价鞅测度理论,采用鞅论的分析方法,提出了交易策略为自融资交易策略时的充要条件及自融资财富过程的表达式,并使用等价鞅测度方法进行了严格的论证和推导,得到了自融资折现与最优投资决策过程的一般表达式.

关键词：鞅、等价鞅测度、最优投资决策

所属期刊栏目：9

分类号：O211.63;F830.57.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10371027

在线出版日期：2005-01-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：116-118