基于ARIMA类模型的农业股票价格实证研究——以隆平高科为例
运用ARIMA-GARCH的模式来对中国股价波动作出预测,选择现代化农业代表企业隆平高科收盘价指数的时间序列作为研究对象,对该企业3年来股票收盘价进行分析,并利用ARIMA模型进行股价预测,同时加入波动性影响,利用GARCH模型对风险率建立模型,研究发现所选择的ARIMA-GARCH模型对收盘价时间序列具有较好的拟合作用,股票价格整体呈上升趋势,具有一定震荡性,但总体风险不大.
隆平高科、ARIMA-GARCH模型、股票价格预测、波动率
F229(经济计算、经济数学方法)
2023-03-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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