基于ARIMA模型对上证指数的分析与预测
本文通过对2016年6月13日至2019年5月31日的上证指数收盘价进行时间序列分析,共获得724个样本数据,并对其构建ARIMA(3,1,3)模型.通过实证分析,得出以下结论:从短期看,ARIMA模型具有较好的预测能力,能够作为金融投资的一个决策工具;但从长期来看,其时效性相对较差.最后,在此分析基础上,为中国金融市场上的投资者以及政策制定者提出一些建议.
ARIMA模型、ADF检验、上证指数
F224;F832.51(经济计算、经济数学方法)
2021-03-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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