中美贸易战背景下投资者情绪对大豆期货价格影响研究

摘要：

本文利用行为金融学理论、TGARCH模型、SnowNLP自然语言处理Python类库构建了中美贸易战背景下投资者情绪对大豆期货价格影响模型,总结出贸易战背景下投资者情绪对大豆期货价格具有正向影响,对大豆期货收益率具有反向影响,对大豆期货收益方差具有正向影响的结论,指出中美贸易战新闻中影响投资者情绪的要点、中美贸易战过程中我国大豆期货收益率线性特征,并提出了结论建议.

关键词：投资者情绪、中美贸易战、大豆期货价格、TGARCH模型、LDA模型

分类号：F752.61;F323.7(各国对外贸易)

资助基金：2019年度河北省研究生创新资助项目,项目编号:CXZZSS2019101

在线出版日期：2020-04-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：48-51