基于植入SV的VaR模型的股指期货风险度量

摘要：

股指期货交易在规避股票市场风险的同时,产生了新的风险--投机风险和套期保值风险.从上述两种风险的基本概念出发,建立了其对应的VaR度量模型.将SV植入VaR模型中,用于模型中参数的计算,更好地体现金融市场的本质特征.本文对参数计算的实现过程作了一定的论述,研究成果具有重要的理论和实际意义.

关键词：股指期货、价格风险、VaR、随机波动模型

所属期刊栏目：23

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：河北省教育厅规划项目S040403;河北省哲学社会科学基金200402010

在线出版日期：2006-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：80-82