基于信息熵的房地产投资组合模型

摘要：

讨论了以方差作为风险度量指标存在的缺陷,并将信息熵度量风险的方法引入房地产开发项目投资组合,建立了以信息熵为基础的房地产投资组合模型.实例证明,该模型满足投资组合要求的在收益尽可能大时风险最小的要求,且克服了协方差矩阵病态等问题,其计算简单,具有较强的有效性和实用性.

关键词：房地产、投资组合、模型、风险、信息熵

所属期刊栏目：22

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2005-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：76-79