GMM方法在金融领域的发展与应用--2013年度诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯·彼得·汉森学术贡献评述

摘要：

基于诺贝尔经济学奖评审委员会的公报，2013年度诺贝尔经济学奖得主拉尔斯·彼得·汉森的学术贡献在于揭示了广义矩估计在经济学界方法论的开创性，以及其在金融资产定价领域的应用及延伸研究，开创性地检验了消费资本资产定价模型，推动了金融资产定价理论的发展。广义矩估计方法因其一般性及普适性，在金融计量和市场微观经济等领域应用尤其广泛，并拓展至宏观经济学领域。目前，该方法在我国金融领域的应用研究远不及国外文献成熟，存在方法论难度较大、模型适用性有待考察、方法能否正确使用等因素。

关键词：拉尔斯·彼得·汉森、广义矩估计、诺贝尔经济学奖、资产定价理论、消费资本资产定价模型、极大似然估计、预期假说、Hansen-Jagannathan界限

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2014-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：120-125