工程化思维下的信用风险度量研究

摘要：

信用风险是我国商业银行目前面临的主要风险.而信用风险度量是有效信用风险管理的核心.新巴塞尔资本协议将信用风险作为重中之重,鼓励商业银行建立以工程化的内部评级模型.本文在介绍了现代信用风险的工程化度量趋势和技术的基础上,针对我国金融机构的现状,研究了在巴塞尔协议的IRB框架下实施信用风险工程化度量的对策.

关键词：信用风险、工程化模型、IRB

所属期刊栏目：25

分类号：F820.4(货币)

在线出版日期：2004-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：36-40