商业银行同业业务流动性风险研究 ——基于面板数据随机效应模型的分析

摘要：

同业业务的发展在我国银行业资产规模高速扩张中扮演着重要的角色.同业业务作为银行间融通资金、调节流动性的工具,究竟是增强了商业银行的流动性,还是增加了流动性风险?本文基于2008—2016年34家上市商业银行数据,通过面板数据随机效应模型,分析了商业银行开展同业业务对其流动性风险的影响效应,以及不同类型的商业银行之间这一效应是否相同,最终得出同业业务扩张增加了商业银行的流动性风险,且这一效应在股份制银行内比在城商行内更为显著的结论.为此,商业银行应合理定位同业发展模式,谨慎理性开展同业业务,且不断强化风险控制手段;监管部门应不断加强同业监管,严防资金脱实向虚.

关键词：商业银行、同业业务、流动性风险、随机效应模型

所属期刊栏目：16

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目15BGL045;南京审计大学政府审计学社项目ZFSJXS201707

在线出版日期：2018-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：21-30