宏观经济变量冲击与我国银行间市场风险传染

摘要：

虽然宏观经济变量对我国银行同业拆借市场的影响比较小,但随着时间的推移,风险传染规模呈扩大趋势,同时银行风险的溢出效应比较明显.本文模型结构和模拟结果显示的四个特征表明,监管当局在防范我国银行风险传染方面不仅要关注宏观经济变量冲击的负面影响和银行在同业拆借市场中的具体交易情况,还需要关注银行风险的传染源和风险溢出效应.监管机构可以通过建立银行偿付水平对应于不同宏观经济变量的敏感系数,时刻关注宏观经济的异常波动对银行偿付能力的影响.

关键词：银行间市场、宏观经济变量、风险传染

所属期刊栏目：8

分类号：F832.2(金融、银行)

资助基金：教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-10-0778

在线出版日期：2010-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：36-44