投资模型中关于收益率的强偏差定理

摘要：

利用似然比的概念,结合上鞅的性质,研究了投资者关于收益率向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质,得到了不等式表示的有关收益率一类强偏差定理.证明过程中给出了将条件矩母函数方法应用于研究收益率偏差的一种途径.

关键词：收益率、条件矩母函数、上鞅、强偏差定理

所属期刊栏目：41

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金41172299;河北省教育厅科研项目Z2010297

在线出版日期：2012-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：23-26