Log最优投资组合的强偏差定理

摘要：

利用上鞅的性质,研究投资者关于收益向量的真实分布与边缘分布的乘积之间有偏差时投资者的平均收益的极限性质,得到用不等式表示的强偏差定理.

关键词：强偏差定理、投资组合、似然比、上鞅

所属期刊栏目：41

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：科技部重大课题2009IM010400-1-49

在线出版日期：2012-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：28-31