随机微分方程数值解的Lp收敛性

摘要：

大多数文献是在全局或局部Lipschitz条件下讨论随机微分方程的精确解与数值解间的收敛,有时全局或局部Lipschitz条件也显得较为苛刻,许多随机微分方程的漂移系数及扩散系数并不满足,故对其精确解与数值解间的收敛带来一系列困难,用Euler-Maruyama方法研究马尔可夫调制及带Poisson跳随机时滞微分方程在Non-Lipschitz条件下的精确解与数值解间的Lp收敛.

关键词：马尔可夫调制、Poisson跳、Euler-Mamyama方法、Non-Lipschitz条件

所属期刊栏目：38

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

在线出版日期：2009-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：91-95