基于小波分析的股市高频"日历效应"研究

摘要：

以高频数据为载体,研究它的日内周期性和日间趋势性;利用小波分析中的多分辨分析方法对短期周期性和长期趋势性进行分离.对多分辨分析后的效果进行检验,发现对日内周期性滤波的拟合度比FFF方法高.多分辨分析方法能更好地识别高频部分的细节,有助于对金融市场微观结构的研究.

关键词：日历效应、小波分析、多分辨分析、能量谱

所属期刊栏目：34

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：河北科技大学校科研和教改项目

在线出版日期：2005-09-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：38-43