经济时间序列的非线性特性检验及其应用

摘要：

应用BDS统计量分析方法以及Lyapunov指数的分析方法研究经济时间序列的随机特性、混沌特性,应用R/S分析方法研究时间序列短期或长期依赖特性及其演化趋势,从而进一步探明时序所对应的系统的内在复杂性本质,为时序的建模提供理论依据.通过对3组不同的经济时序进行的实证研究,研究结果对于实测的经济时序内在本质特征的判定,有较为重要的理论和实际意义,为进一步寻找适合的非线性模型对经济时间序列进行有效分析和预测提供了理论依据.

关键词：经济时间序列、混沌系统、Hurst指数、R/S分析方法、BDS统计量、Lyapunov指数

所属期刊栏目：33

分类号：C931.1(管理学)

资助基金：河北省唐山市机电一体化重点实验室基金04360801B-8

在线出版日期：2005-01-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：13-18