期权定价理论在债券久期上的应用

摘要：

根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括一个无违约风险资产和一个看跌期权的空头.本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险债券中的久期问题进行了研究,并得到了债券久期的数量化计算公式.

关键词：久期、期权定价公式、证券组合、违约风险、债券

所属期刊栏目：32

分类号：F830.593(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：85-89