混合分数布朗运动环境下带有红利的美式期权定价

摘要：

综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟条件数学期望先得到混合分数布朗运动下的欧式看涨期权表达式,最后求解混合分数布朗运动环境下带有红利的永久美式期权所满足的方程得出其定价公式.

关键词：混合分数布朗运动、偏微分方程、拟条件数学期望、美式期权

所属期刊栏目：38

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11361044;宁夏大学研究生创新项目GIP2017047

在线出版日期：2018-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：82-85