G-h分布下的VaR估计及应用

摘要：

讨论了基于G-h分布下的VaR计算和分布的一些特性.研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR能更准确的描述资产收益率的变化,具有很大的柔性.

关键词：VaR、G-h分布、极值理论、阀值

所属期刊栏目：36

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：宁夏教育厅高等学校教育项目;宁夏师范学院校科学研究项目NXSFYB1543

在线出版日期：2015-09-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：75-79