我国证券投资基金业绩持续性研究

摘要：

基于2006～2009年的周度数据,本文首先使用修正的R/S方法实证分析开放式投资基金业绩的长期持续性;其次使用Spearman自相关系数方法计算了样本基金的短期持续性;并提出我国证券投资基金可能存在持续性时间阈的概念,利用样本数据对假设进行实证检验,计算出各只基金业绩持续性的时间阈,并分析了持续性时间阈对投资者的重要意义.

关键词：业绩持续性、长期持续性、短期持续性

所属期刊栏目：30

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目"基于风险约束的委托组合投资管理PBF合同研究"项目编号:08JA63003资助,安徽省教育厅人文社会科学研究项目"风险约束下基于绩效的委托资产管理报酬结构研究"2010sk210

在线出版日期：2011-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：135-142