稀疏过程在带干扰的多险种风险模型中的应用

摘要：

利用Poisson过程在随机选择下的不变性,讨论带干扰的索赔为稀疏过程的多险种风险模型的破产概率,并证明Lundberg不等式ψ(u)≤e-Ru和破产概率的一般公式ψ(u)=e-Ru/E[exp(-RR(Tu))|Tu＜∞]成立.

关键词：风险模型、稀疏过程、复合Poisson过程、Lundberg不等式、破产概率、调节系数

所属期刊栏目：23

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2007-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：150-152