带有双投资和分红策略Poisson-Geometric风险模型的破产概率

摘要：

考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.当保费、理赔和分红过程服从指数分布时,得到破产概率的具体表达式.

关键词：Poisson-Geometric过程、破产概率、Lundberg不等式、投资

所属期刊栏目：42

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：广西高校中青年教师科研基础能力提升项目;广西民族师范学院科研经费资助项目

在线出版日期：2022-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：7-11,14