VaR模型在股票风险管理中的应用研究

摘要：

采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模拟法,通过MATLAB软件估计VAR值,计算出在一定的持有期内,在相应的置信度水平下的最大损失.对股票市场的风险管理提出了相关建议,并提出VaR模型未来的发展方向.

关键词：VaR模型、沪深300指数、参数模拟法、风险管理

所属期刊栏目：38

分类号：O29;F224(应用数学)

资助基金：国家级大学生创新创业训练计划项目201610378418

在线出版日期：2018-02-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：9-12