具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界

摘要：

研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了相应的最小上界问题.

关键词：一阶自回归、破产概率、最优化投资、上界

所属期刊栏目：36

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2016-05-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：28-31